【ＦＰ３級無料講座】ポートフォリオ運用
論点解説
【重要度】★★★★☆
相関係数の意味とリスク軽減効果の大小を押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
| リスクとリターン | 0：00～ |
| リスクの種類 | 0：47～ |
| 相関係数 | 2：01～ |
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確認問題
【問１】
アンシステマティックリスク（非市場リスク）は、分散投資によって軽減できないリスクである。
【答１】
×：システマティックリスク（市場リスク）説明です。アンシステマティックリスクは、分散投資によって軽減する事ができます。
【問２】
異なる２資産からなるポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数が１である場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果（リスクの軽減）は最大となる。
【答２】
×：リスク軽減効果が最大となるのは、２資産間の相関係数が－１の時です。
【問３】
２資産で構成されるポートフォリオにおいて、相関係数が－１である場合、 両資産が同じ値動きをする。
【答３】
×：２資産間の相関係数が－１の時、両資産は逆の値動きをします。両資産が同じ値動きをするのは、２資産間の相関係数が１の時です。
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