お金の寺子屋

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応答式問題(FP2) ポートフォリオ運用

【問1】
市場リスク(システマティックリスク)と非市場リスク(アンシステマティックリスク)の違いを説明してください。
【答1】
システマティックリスクは市場そのものが持つ軽減する事ができないリスクで、アンシステマティックリスクは個別銘柄が持つ分散投資(ポートフォリオ運用)により軽減する事ができるリスクです。
【問2】
2資産に投資するポートフォリオ運用において、2資産間の相関係数が+1であるばあい、2資産間の値動きはどのような関係にあると言えるか、説明してください。
【答2】
全く同じ値動きをする関係にあると言えます。
【問3】
2資産に投資するポートフォリオ運用において、リスク軽減効果があるのは、2資産間の相関係数が-1、0、+1のうちどの場合か、答えてください。
【答3】
-1と0です。
【問4】
個別銘柄の期待収益率はどのようにして求めるか、説明してください。
【答4】
想定されるシナリオとそれが起こる確率を見積り、シナリオごとの予想投資収益率にそのシナリオが起こる確率をかけたものを全て足します。
【問5】
ポートフォリオの期待収益率はどのようにして求めるか、説明してください。
【答5】
ポートフォリオに組み入れた各資産の期待収益率を、組入比率で加重平均します。

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【問6】
シャープレシオの計算式を答えてください。
【答6】
(ポートフォリオの収益率-無リスク資産の収益率)÷標準偏差です。
【問7】
シャープレシオとはどのような指標か、説明してください。
【答7】
ポートフォリオの実績を評価する指標で、数値が高いほど効率的な運用をしたと考える事ができます。
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