【特別講義】シャープレシオ
論点解説
【重要度】★★★☆☆
計算式を答えることが出来て、計算問題を解くことが出来て、数値の大小と運用の巧拙の関係を説明することが出来れば、この論点は完璧です！
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
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確認問題
【問１】
シャープレシオは、「ポートフォリオ全体の収益率」を「ポートフォリオ全体のリスク（標準偏差）」で除すことにより求められる。
【答１】
×：シャープレシオは、「ポートフォリオ全体の収益率から無リスク資産収益率を減じたもの」を「ポートフォリオ全体のリスク（標準偏差）」で除すことにより求められます。
【問２】
シャープレシオの値が高いほど、効率的な運用であったと言える。
【答２】
○：シャープレシオの値が高いほど、効率的な運用であったと言えます。
【問３】
下記＜資料＞に基づき、ファンドＸのシャープレシオを計算してください。なお、無リスク金利は１.０％であるものとします。
＜資料＞ファンドＸの運用パフォーマンスに関する情報
実績収益率：３.８％
実績収益率の標準偏差：２.０％
実績収益率：３.８％
実績収益率の標準偏差：２.０％
【答３】
1.4
シャープレシオ＝（ポートフォリオの収益率－無リスク利子率）÷標準偏差＝(3.8％－1.0％)÷2.0％＝1.4となります。
シャープレシオ＝（ポートフォリオの収益率－無リスク利子率）÷標準偏差＝(3.8％－1.0％)÷2.0％＝1.4となります。
問題のダウンロード
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