お金の寺子屋

【特別講義】シャープレシオ

論点解説
【重要度】★★★☆☆
計算式を答えることが出来て、計算問題を解くことが出来て、数値の大小と運用の巧拙の関係を説明することが出来れば、この論点は完璧です!
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。

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確認問題

【問1】
シャープレシオは、「ポートフォリオ全体の収益率」を「ポートフォリオ全体のリスク(標準偏差)」で除すことにより求められる。
【答1】
×:シャープレシオは、「ポートフォリオ全体の収益率から無リスク資産収益率を減じたもの」を「ポートフォリオ全体のリスク(標準偏差)」で除すことにより求められます。
【問2】
シャープレシオの値が高いほど、効率的な運用であったと言える。
【答2】
○:シャープレシオの値が高いほど、効率的な運用であったと言えます。
【問3】
下記<資料>に基づき、ファンドXのシャープレシオを計算してください。なお、無リスク金利は1.0%であるものとします。

<資料>ファンドXの運用パフォーマンスに関する情報
実績収益率:3.8%
実績収益率の標準偏差:2.0%
【答3】
0.9
シャープレシオ=(ポートフォリオの収益率-無リスク利子率)÷標準偏差=(3.8%-1.0%)÷2.0%=1.4となります。

問題のダウンロード
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