お金の寺子屋

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【FP3級無料講座】ポートフォリオ運用

論点解説
【重要度】★★★★☆
相関係数の意味とリスク軽減効果の大小を押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
リスクとリターン 0:00~
リスクの種類 0:50~
相関係数 2:11~

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確認問題

【問1】
アンシステマティックリスク(非市場リスク)は、分散投資によって軽減できないリスクである。
【答1】

×:システマティックリスク(市場リスク)説明です。アンシステマティックリスクは、分散投資によって軽減する事ができます。

【問2】
異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が1である場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果(リスクの軽減)は最大となる。
【答2】

×:リスク軽減効果が最大となるのは、2資産間の相関係数が-1の時です。

【問3】
2資産で構成されるポートフォリオにおいて、相関係数が-1である場合、 両資産が同じ値動きをする。
【答3】

×:2資産間の相関係数が-1の時、両資産は逆の値動きをします。両資産が同じ値動きをするのは、2資産間の相関係数が1の時です。

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